10.4.- Prueba de Hipótesis en la Regresión Múltiple

En los problemas de regresión lineal múltiple, ciertas pruebas de hipótesis acerca de los parámetros del modelo son una ayuda para medir la utilidad del modelo. En esta sección se describen varios procedimientos de prueba de hipótesis importantes. Estos procedimientos requieren que los errores Ɛ del modelo sigan una distribución normal e independiente con media cero y varianza σ², lo cual se abrevia Ɛ ~ NID(0,σ²). Como resultado de este supuesto, las observacionesYi tienen una distribución normal e independiente con media β₀+∑^k _j=1β_jx_ij y varianza σ².